Trading Picks Évaluation de la performance Qu'est-ce que la recherche quantf FOREX Trading Picks tout au sujet de la recherche quantf FOREX Trading Picks est un produit du site de recherche quantf (quantf). Il fournit une recommandation de portefeuille de paires de devises FOREX avec le repositionnement quotidien. Il s'agit d'un portefeuille également pondéré avec une composition variable au jour le jour. Quel est le point de construire un portefeuille de devises Investir dans le marché FOREX permet de faibles coûts de transaction, de liquidité élevée et de niveaux élevés d'effet de levier. Notre stratégie de négociation consiste à sélectionner un certain nombre de paires de devises qui présentent ces caractéristiques afin de maximiser la performance de rendement cumulée ajustée au risque dans le backtesting. Un portefeuille de devises FOREX avec des positions longues seulement qui est livré avec certaines caractéristiques de couverture peut fournir les moyens de négociation réussie jour. Comment puis-je lire la table de recherche QUEST FOREX Stratégies Quelle est la stratégie ici? Le tableau FOREX Strategies de recherche quantifale fournit la composition quotidienne du portefeuille de devises également pondéré FOREX. Important: il faut faire preuve de prudence dans le choix des unités de devises achetées lors de la construction du portefeuille. Comment puis-je lire le graphique du rendement cumulatif historique? La figure illustre le rendement cumulatif d'un investisseur en investissant dans le portefeuille de devises FOREX proposé. Les paires de devises suivantes sont également incluses pour servir de points de référence: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. Que signifient toutes les statistiques Moyenne: le rendement moyen arithmétique annualisé de la stratégie respective. L'investisseur type souhaite de grandes valeurs moyennes. Volatilité: l'écart-type annualisé de la stratégie respective. L'investisseur type souhaite de petites valeurs de volatilité. Sharpe: le ratio de la moyenne sur la volatilité. L'investisseur type souhaite des valeurs de Sharpe Ratio élevées. Max: le rendement journalier maximum de la stratégie respective. Min: le retour quotidien minimum de la stratégie respective. Cumulatif: le rendement cumulé de la stratégie respective. L'investisseur type souhaite de grandes valeurs cumulatives. Ceci est exprimé en décimales au lieu de pourcentage, par ex. 1,00 au lieu de 100. Drawdown: le tirage maximal de la stratégie respective. Le retrait maximal pourrait simplement être interprété comme la plus forte baisse de la valeur de l'ETF en pourcentage par rapport à un pic historique. L'investisseur type souhaite de petites valeurs de tirage. ProfitLoss: le rapport de la moyenne arithmétique des rendements positifs sur la (valeur absolue) de la moyenne arithmétique des rendements négatifs. L'investisseur type souhaite de grandes valeurs ProfitLoss. Taux de gains: le pourcentage de temps que la stratégie affiche des rendements positifs. Exigence: indicateur de performance anticipée calculé en tant que (1ProfitLoss) (Win Rate) ndash 1. Pourquoi les 11 dernières périodes utilisées? Une période fixe de fenêtre de roulement de 11 observations passées est utilisée pour deux raisons: d'abord, un backtesting complet indique que ce nombre est Raisonnable en termes de robustesse aux solutions de rechange et au rendement global et à la gestion des risques. Deuxièmement, il est censé tenir compte des changements à court terme dans le comportement des actifs dans un délai qui est compatible avec les stratégies commerciales suggérées ailleurs sur le site de recherche quantif. On obtiendrait évidemment des résultats différents de l'utilisation d'une autre fenêtre de roulement. Quelle est la fréquence des nouveaux choix de négociation suggérés? Les nouvelles sélections commerciales sont fournies quotidiennement (les jours fériés américains et toutes les autres dates où le marché NYSE est fermé sont exclus ndash même si les marchés FOREX sur ces jours-ci fonctionnent normalement). Quelle est la source des données utilisées Dans tous les calculs, les données sont collectées auprès d'OANDA (oanda). La recherche quantique n'est pas responsable de l'exactitude des données. La recherche quantique ne redistribue pas les données. Il faut noter ici que OANDA fournit le prix quotidien moyen pour chaque paire de devises et cette information est donc utilisée dans tous les calculs de sites de recherche quantif. Quelles sont les paires de devises FOREX utilisées Voici une liste de paires de devises utilisées dans le produit de recherche QUESTION. Les données sont accessibles sur le site Web d'OANDA (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCF, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPPLN, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Références Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011a). Une règle de négociation technique moyenne mobile améliorée. Série de documents de travail de recherche. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011b). Une moyenne mobile améliorée Règle de négociation technique II: Ventes à découvert autorisées. Série de documents de travail de recherche. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2012). Amélioration des stratégies de moyenne mobile (IMA). STA Market Technician, le Journal de la Society for Technical Analysis (Royaume-Uni). 72, 12-17. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2013a). Trading ETF d'énergie avec une stratégie de moyenne mobile améliorée. Revue internationale de l'énergie et des statistiques. 1-1, 31-43. Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Moyenne de covariance pour une meilleure estimation et répartition du portefeuille. Série de documents de travail de recherche quant. Donchians 5 et 20 jours Moyennes mobiles Richard Donchian est connu comme le père de la tendance suivante. Sa tendance originale suivant les idées forment la base de toutes les tendances suite au succès qui a suivi. Ci-dessous un extrait d'un article écrit en 1995 sur son système de moyenne mobile de 5 et 20 jours: Titre: Donchian8217s moyennes mobiles de cinq et 20 jours. Auteur: Richard Donchian Publication: Futures (Cedar Falls, Iowa) (MagazineJournal) Date: 15 novembre 1995 Editeur: Oster Communications, Inc. Volume: v24 Numéro: n13 Page: p32: ISSN: 0746-2468 Sont deux adages contradictoires: 1. 8220You8217ll jamais aller à la rupture en prenant un profit.8221 2. 8220Cut vos pertes courtes et laissez vos profits ride.8221 L'expérience a montré que dans le négoce de matières premières, le premier de 8220old saws8221 est dangereux et trompeur, La seconde peut bien être considérée comme la seule leçon que le commerçant de marchandises inexpérimenté devrait apprendre s'il veut avoir une chance meilleure que d'aller de l'avant. Toute méthode de limitation des pertes, bien conçue, qui limite les pertes pour le commerce des futures (ou stocks) repose sur le principe de base selon lequel une tendance dans l'un ou l'autre sens, une fois établie, a une forte tendance à persister, du moins pendant un certain temps. Parmi les nombreuses approches de suivi des tendances actuellement utilisées, on retrouve la théorie de Dow, les techniques de diagrammes de points et de figures, les méthodes de swing (autres que la théorie de Dow), les méthodes de trendline, les méthodes hebdomadaires et les méthodes de moyenne mobile. Nous nous concentrerons sur les méthodes de moyenne mobile et, en particulier, sur la méthode de la moyenne mobile à cinq et 20 jours relativement simple. La méthode Les règles de la méthode de la moyenne mobile de cinq et de 20 jours se divisent en deux catégories: générale et complémentaire. Règles générales: 1. L'étendue de la pénétration de la moyenne mobile est divisée en unités, selon le niveau de prix. Pour les produits vendant plus de 400 (blé, soja, argent), par exemple, une pénétration de 40 cents est nécessaire (Donchian avait six classes de prix dans les jours précédant les taux d'intérêt et les contrats à terme boursiers). 2. Aucune pénétration de fermeture des moyennes mobiles ne compte comme une pénétration à moins qu'elle ne représente au moins une unité complète (39 cents dans la règle 1 ne suffisaient pas pour la pénétration 8211, il devait être de 40 cents pour compter). Règle de base A: Loi sur toutes les fermetures qui franchissent la moyenne mobile de 20 jours d'un montant excédant d'une unité complète la pénétration maximale dans la même direction un jour donné à une occasion précédente (peu importe combien de temps) Du même côté de la moyenne mobile. Par exemple, si la dernière fois que le cours de clôture du coton était au-dessus de la moyenne mobile, il est resté au-dessus pendant un ou plusieurs jours, et le maximum ci-dessus sur un jour quelconque était de 64 points, alors lorsque le cours de clôture du coton se déplace au - La moyenne mobile, après avoir été inférieure dans l'intervalle, un signal d'achat n'est donné que s'il se termine au-dessus de la moyenne de plus de 64 points (l'unité en coton est de 0,10). Ce principe 8211 l'exigence qu'une pénétration de la moyenne mobile dépasse une ou plusieurs pénétrations antérieures 8211 est une caractéristique de la méthode de cinq et 20 jours qui la distingue des autres méthodes de moyenne mobile. Règle de base B: Agir sur toutes les fermetures qui franchissent la moyenne mobile de 20 jours et fermer une unité complète au-delà (au-dessus ou en dessous, dans la direction du passage à niveau) les 25 dernières fermetures quotidiennes. Règle de base C: Au cours des 20 premiers jours après le premier jour d'un croisement qui donne lieu à un signal d'action, inverser la marche qui traverse la moyenne mobile de 20 jours et fermer une unité complète au-delà (au-dessus ou au-dessous) se ferme. Règle de base D: Les règles sensibles de la moyenne mobile de cinq jours pour la fermeture des positions et pour le rétablissement des positions dans la direction de la tendance de la moyenne mobile de 20 jours sont les suivantes: 1. Clôturer les positions lorsque la marchandise se situe en dessous de la moyenne mobile de cinq jours Des positions longues ou au-dessus de la moyenne mobile de cinq jours pour les positions courtes d'au moins une unité entière supérieure à la plus grande des valeurs suivantes: a) la pénétration antérieure du même côté de la moyenne mobile de cinq jours, ou b) Pénétration au cours des 25 séances précédentes. Si la distance entre le cours de clôture et la moyenne mobile de 20 jours dans le sens opposé au signal de clôture de la Règle D a été plus importante dans les 15 jours précédents que la distance de la moyenne mobile de 20 jours dans les deux sens dans les 60 précédents N'agissent pas sur les signaux de fermeture de la règle D, à moins que la pénétration de la moyenne sur cinq jours ne dépasse d'une unité la distance maximale au-dessus et au-dessous de la moyenne de cinq jours pendant les 25 séances précédentes. 2. Après que les positions ont été fermées par la règle D, rétablir les positions dans la direction de la tendance de base a) lorsque les conditions de la règle D, point 1 ci-dessus sont remplies, b) si un nouveau signal de tendance de base de la Règle A est donné ou c ) Si les nouveaux signaux de la Règle B ou de la Règle C dans la direction de la tendance de base sont donnés par la fermeture dans un nouveau bas ou un nouveau terrain haut. 3. Les pénétrations de deux unités ou moins ne comptent pas comme des points devant être dépassés par la règle D si au moins deux fermetures consécutives se trouvaient du côté de la pénétration lorsque le point à dépasser a été établi. Règles générales supplémentaires 1. L'action sur tous les signaux est reportée pour un jour, sauf le jeudi et le vendredi. Par exemple, si un signal d'achat de base est donné pour le blé à la fermeture mardi, des mesures sont prises à l'ouverture le jeudi matin. Le même délai d'un jour s'applique aux signaux de fermeture et de rétablissement de la règle D. 2. Pour les signaux donnés à la clôture de vendredi, des mesures sont prises à l'ouverture lundi. 3. Pour les signaux donnés à la clôture le jeudi (ou le prochain jour de bourse de la semaine), des mesures sont prises à la fermeture vendredi (ou week-end). 4. Lorsqu'il y a un jour férié au milieu de la semaine ou un long week-end, les signaux donnés à la fin des sessions avant le jour férié sont traités comme suit: a) pour vendre les signaux, utiliser les règles du week-end et b) Reporter l'action pour une journée, comme c'est le cas lors des séances de négociation consécutives régulières. Un mot d'avertissement La méthode de la moyenne mobile de cinq et de 20 jours et la plupart des autres méthodes de suivi des tendances ne sont pas bonnes à suivre à moins que vous soyez prêt à inclure dans votre programme un nombre suffisant de contrats à terme pour offrir une diversification étendue . Les risques sont augmentés à un degré excessif si vous essayez de suivre la méthode dans un ou juste quelques contrats sélectionnés. Les produits qui sont dans une tendance prononcée et ne donnent pas, de nouveaux signaux sont souvent ceux dans lesquels les meilleurs résultats sont atteints. Par conséquent, dans le démarrage d'un nouveau programme, il pourrait être conseillé de ne pas attendre de nouveaux signaux, mais de prendre des positions dans le sens des tendances qui prévalent dans ceux qui ne donnent pas de nouveaux conseils d'activation. Parce que les marchés se déplacent si follement, cependant, il pourrait être préférable a) aller dans le sens de la tendance qu'après un ou plusieurs jours de mouvement de contre-tendance, plus un mouvement de jour dans la direction de la tendance de base, et b ) Pour utiliser un arrêt arbitraire sur les positions prises sans attendre de nouveaux signaux. Rappelez-vous, cinq et 20 jours ne sont pas nécessairement les meilleures longueurs pour les moyennes mobiles. Et, très probablement, les règles d'action elles-mêmes, comme indiqué ci-dessus, pourraient être affinées et améliorées. En outre, il se peut que les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées, les moyennes mobiles basées sur les hauts ou les bas ou les moyens quotidiens, ou une combinaison de tous ces, produiraient des résultats supérieurs. Dans ce domaine de l'étude technique, il est probablement sûr d'affirmer que le début de la sagesse vient quand vous arrêtez de chasser les arcs-en-ciel et d'admettre que aucune méthode est parfaite. Lorsque vous vous trouvez disposé à se contenter de toute méthode relativement simple que dans les tests sur une longue période de temps fait de l'argent sur l'équilibre, puis s'en tenir à la méthode dévotement, au moins jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous avez découvert une meilleure méthode. Richard Donchian a travaillé chez Shearson Lehman Bros. tout en développant son analyse technique et ses méthodes de suivi des tendances que de nombreux commerçants utilisent aujourd'hui comme base de leurs systèmes. Il a également lancé le premier fonds à terme géré en 1948. Donchian est décédé en 1993 à l'âge de 87 ans. Pour en savoir plus sur Richard Donchian, s'il vous plaît visitez le site TurtleTrader Site
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